MAT 4772 Mathématiques financières
3 crédits
Mathematiques
Faculte des sciences
Révision de l'espérance conditionnelle et une introduction aux martingales, temps d'arrêts et l'enveloppe de Snell. Taux d'intérêt et valeur actuelle, évaluation d'option en temps discret. Révision de la loi normale multivariée avec des applications à la théorie du portefeuille de Markovitz. Une introduction au mouvement brownien et la formule Black-Scholes pour des options européennes.
Volet:
Cours magistral
Terme proposées précédemment:
Automne
Équivalent Anglais:
Organisé
7 réponses
3.00
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Beaucoup Appris
7 réponses
3.71
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Recommander
7 réponses
3.00
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Charge de Travail
7 réponses
2.17
/ 5
Évaluations Équitables
7 réponses