MAT 4772 Mathématiques financières
3 units
Mathematics
Faculty of Science
Révision de l'espérance conditionnelle et une introduction aux martingales, temps d'arrêts et l'enveloppe de Snell. Taux d'intérêt et valeur actuelle, évaluation d'option en temps discret. Révision de la loi normale multivariée avec des applications à la théorie du portefeuille de Markovitz. Une introduction au mouvement brownien et la formule Black-Scholes pour des options européennes.
Components:
Lecture
Previously Offered Terms:
Fall
English Equivalent:
Organized
7 responses
3.00
/ 5
Learned a Lot
7 responses
3.71
/ 5
Recommend
7 responses
3.00
/ 5
Workload
7 responses
2.57
/ 5
Fair Assessments
7 responses