MAT 4372 Financial Mathematics

3 crédits
Mathematiques
Faculte des sciences
Review of conditional expectation and an introduction to martingales, stopping times and the Snell envelope. Interest rate and present value, discrete time option pricing. Review of the multivariate normal with applications to Markovitz portfolio theory. An introduction to Brownian motion and the Black-Scholes formula for European options.

Volet:

Cours magistral

Exigences:

Prerequisites: MAT 2375 , MAT 3172 .

Terme proposées précédemment:

Hiver

Équivalent Français:

MAT 4772
NotesÉvaluations
Tous Les Professeurs
Moyenne A- (7.581)
Le plus fréquent: A+ (33%)
148 étudiants

P

S

NS

F

D

C

B

A-

A+

François-Michel Boire

Hiver 2024 - A00

Moyenne B (5.818)
Le plus fréquent: B+ (18%)
22 étudiants

P

S

NS

F

D

C

B

A-

A+

Rafal Kulik

Hiver 2023 - A00

Moyenne A- (7.754)
Le plus fréquent: A+ (36%)
61 étudiants

P

S

NS

F

D

C

B

A-

A+

Professeur Inconnus

Hiver 2022 - A00

Moyenne A- (8.490)
Le plus fréquent: A+ (43%)
51 étudiants

P

S

NS

F

D

C

B

A-

A+

Mahmoud Zarepour

Hiver 2018 - A00

Moyenne B (6.286)
Le plus fréquent: A+ (29%)
14 étudiants

P

S

NS

F

D

C

B

A-

A+