MAT 4372 Financial Mathematics
3 crédits
Mathematiques
Faculte des sciences
Review of conditional expectation and an introduction to martingales, stopping times and the Snell envelope. Interest rate and present value, discrete time option pricing. Review of the multivariate normal with applications to Markovitz portfolio theory. An introduction to Brownian motion and the Black-Scholes formula for European options.
Volet:
Cours magistral
Terme proposées précédemment:
Hiver
Équivalent Français:
Organisé
48 réponses
4.30
/ 5
Attentes claires
23 réponses
4.61
/ 5
Beaucoup Appris
48 réponses
4.58
/ 5
Recommander
25 réponses
4.24
/ 5
Charge de Travail
25 réponses
2.88
/ 5
Évaluations Équitables
48 réponses